公告日期：2024-07-19

上海证券现金添利货币型集合资产管理计
划
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人： 上海证券有限责任公司
基金托管人： 中国证券登记结算有限责任公司
报告送出日期： 2024 年 7 月 19 日
上海证券现金添利货币 2024 年第 2 季度报告
第 2页 共 11页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定， 于 2024 年 7 月 8 日复核了
本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上海证券现金添利货币
基金主代码 970181
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 12 月 19 日
报告期末基金份额总额 1,337,608,221.96 份
投资目标 本集合计划根据上海证券客户交易结算资金余额规模及其波动特点，
在严格控制风险的前提下， 以高流动性金融资产投资为主， 精选投资
品种， 构建低风险投资组合。 在力求最大限度保证资产的安全性、 流
动性的同时， 使委托人的闲置资金获得增值收益。
投资策略 1、 资产配置策略
本集合计划将在深入分析宏观经济环境、 宏观经济政策、 流动性环境
的基础上， 综合考虑资产流动性特征、 客户流动性偏好和公司流动性
支持等多种因素， 合理确定和调整不同类别资产的配置比例， 并适时
进行动态调整， 在确保充足流动性的前提下提高组合收益水平。
2、 银行存款及同业存单投资策略
本集合计划根据不同银行的银行存款和同业存单的收益情况， 结合银
行的信用等级、 存款及存单期限等因素的分析， 以及对整个利率市场
环境及其变动趋势的研究， 在严格控制风险的前提下， 选择具有较高
投资价值的银行存款和同业存单进行投资。
3、 债券投资策略
本集合计划将综合运用收益率曲线分析、 流动性分析、 信用风险分析
等方法来评估个券的投资价值， 发掘出具备相对价值的债券。
4、 回购策略
本集合计划基于对资金面走势的判断， 选择回购品种和期限。 若资产

上海证券现金添利货币 2024 年第 2 季度报告
第 3页 共 11页
配置中有逆回购， 则在判断资金面趋于宽松的情况下， 优先进行相对
较长期限逆回购配置； 反之， 则进行相对较短期限逆回购操作。 在组
合进行杠杆操作时， 根据资金面的松紧， 决定正回购的操作期限。
5、 久期策略
本集合计划根据对宏观经济、 货币政策及市场利率走势的判断， 确定
投资组合的平均剩余期限。 具体而言， 在预期短期市场利率上升时，
适当缩短投资组合的平均剩余期限； 在预期短期利率下降时， 适当增
大投资组合的平均剩余期限。
6、 杠杆投资策略
本集合计划将对回购利率与短期债券收益率、 存款利率进行比较， 并
在对资金面进行综合分析的基础上， 判断利差套利空间， 并确定杠杆
操作策略。
业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）
风险收益特征 本集合计划为货币市场型集合资产管理计划， 预期风险和预期收益与
货币市场基金相同， 低于债券型基金、 混合型基金和股票型基金。
基金管理人 上海证券有限责任公司
基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司
注： 本报告所述的“基金” 也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资
产管理业务的指导意见>操作指引》 的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
1.本期已实现收益 4,757,956.84
2.本期利润 4,757,956.84
3.期末基金资产净值 1,337,608,221.96
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额， 本期……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。