公告日期：2023-08-30

平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划

2023 年中期报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:平安证券股份有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2023 年 08 月 30 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划（以下简称：本计划、本集合计划）管理人
的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事
签字同意，并由董事长签发。

本计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本计划合同规定，于2023年7月25日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

本计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本计划资产，但不保证本计划
一定盈利。

本计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本计划的招募说明书。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操
作指引》，原《平安证券现金宝集合资产管理计划》于2022年6月24日合同变更生效，变更后名
称为《平安证券现金宝现金管理型集合资产管理计划》。

本计划按照《基金法》及其他有关规定，参照公募基金管理运作。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......5
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......6
§4 管理人报告......7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13
§5 托管人报告...... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ...... 13
6.1 资产负债表...... 13
6.2 利润表...... 15
6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16
6.4 报表附注...... 18
§7 投资组合报告 ...... 41
7.1 期末基金资产组合情况...... 41
7.2 债券回购融资情况...... 41
7.3 基金投资组合平均剩余期限 ...... 42

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42
7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 43
7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离 ...... 44
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 44
7.9 投资组合报告附注...... 44
§8 基金份额持有人信息...... 45
8.1 期末基金份额持有人户数及……
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