公告日期：2024-04-22

兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债
券型集合资产管理计划

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：兴证证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 4 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴证资管金麒麟悦享添利 30 天滚动持有债券

基金主代码 970169

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 5 月 30 日

报告期末基金份额总额 244,826,426.47 份

投资目标 本集合计划在控制风险和保持较高流动性的前提下，追
求集合计划资产的稳健增值。

投资策略 本集合计划主要策略包括固定收益类资产投资策略，即
通过综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多
方面因素，结合国内外宏观经济运行所处的经济周期及
趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响，并在严格
控制投资组合风险的前提下，对组合中股票、债券、货
币市场工具和法律法规或中国证监会允许集合计划投资
的其他品种的投资比例进行配置和调整，力争实现集合
计划资产的中长期稳健增值。具体涵盖债券投资策略、
资产支持证券投资策略、可转换债券和可交换债券投资
策略、杠杆投资策略、银行存款、同业存单投资策略。
对于衍生产品投资策略，本集合计划可投资国债期货。
若本集合计划投资国债期货，将根据风险管理的原则，
主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，
以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降
低建仓或调仓过程中的冲击成本等。本集合计划对国债
期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。结

合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，
通过多……
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