公告日期：2024-01-22

银河水星现金添利货币型集合资产管理计
划

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：银河金汇证券资产管理有限公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

本集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 01
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利。

本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作
指引》，本集合计划于 2022 年 08 月 26 日合同变更生效。按照相关法律法规的规定，参照公募基
金管理运作。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河水星现金添利货币

基金主代码 970164

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 8 月 26 日

报告期末基金份额总额 19,986,449,214.49 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定
的收益。

投资策略 本集合计划主要为投资人提供现金管理工具，在有效控制投资风险和
保持高流动性的基础上，通过积极的投资组合管理，力争获得高于业
绩比较基准的投资回报。

1、资产配置策略

通过对国家宏观政策和利率变化趋势的深入分析，综合考量市场资金
面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的
收益水平，确定各类资产在组合中的比例；再通过评估各类资产的流
动性和收益性利差，确定不同期限类别资产在各资产类别中的比例。
2、久期控制策略

根据对货币市场利率走势的分析预测，动态调整投资组合的平均剩余
期限。预测市场利率上升时，适度缩短投资组合的平均剩余期限，预

测市场利率下降时，适度延长投资组合的平均剩余期限。

3、杠杆投资策略

当预期货币市场利率下跌或者走势平稳时，通过正回购融资买入债
券，在回购资金成本低于债券收益率的前提下，实现杠杆放大的套利
目标。

4、收益率曲线策略

根据债券市场收益率曲线变化，结合对当期和远期资金面的分析，相
应地选择子弹型、哑铃型或梯形的组合期限配置，获取收益率曲线变
动所带来的投资收益。

5、滚动配置策略

根据投……
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