公告日期：2024-03-29

国元元赢 30 天持有期债券型集合资产管理计划
2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:国元证券股份有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2024 年 03 月 29 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年3月2 9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策 前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
§6 审计报告......14

6.1 审计报告基本信息 ......14

6.2 审计报告的基本内容......15
§7 年度财务报表 ......17

7.1 资产负债表 ......17

7.2 利润表......19

7.3 净资产变动表......21

7.4 报表附注 ......23
§8 投资组合报告 ......48

8.1 期末基金资产组合情况......48

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......49

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......49

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......49

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......50

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......50

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......50

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......50

8.10 本基金投资股指期货的投资政策......50

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......51

8.12 投资组合报告附注......51
§9 基金份额持有人信息 ......51

9.1 期末基金……
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