公告日期：2023-10-25

银河水星季季增利三个月滚动持有债券型
集合资产管理计划

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：银河金汇证券资产管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

本集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本集合计划托管人中国农业银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023 年 10 月 23
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利。

本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作
指引》，本集合计划于 2022 年 02 月 22 日合同变更生效。按照相关法律法规的规定，参照公募基
金管理运作。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银河季季增利三个月滚动持有债券

基金主代码 970136

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 2 月 22 日

报告期末基金份额总额 165,086,462.39 份

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现
计划资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较
基准的收益。

投资策略

1、利率策略

利率是固定收益类品种最主要的风险来源和收益来源。
因此利率策略的选择对集合计划的投资风险与收益尤为
重要。利率策略的选择取决于利率的走势和收益率曲线
变动两个方面。本集合计划通过对宏观经济状况和货币
政策等因素的研究，形成对未来市场利率变动方向的预
期，主动地调整债券投资组合的久期，提高债券投资组
合的收益水平；通过对债券市场具体情况的分析判断，
形成对未来收益率曲线形状变化的预期，相应地选择子

弹型、哑铃型或梯形的组合期限配置，获取因收益率曲
线的形变所带来的投资收益。

2、类属配置策略

本集合计划根据对金融债、企业债等债券品种与同期限
国债之间收益率利差的历史数据比较，结合当时的市场
环境，形成利差预期，主动地增加预期利差将收窄的债
……
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