公告日期：2023-10-20

上海海通证券资产管理有限公司海通安润 90 天滚动持有中短债债券型
集合资产管理计划

更新招募说明书

（2023 年第 2 号）

管理人：上海海通证券资产管理有限公司

托管人：上海银行股份有限公司

二○二三年十月

重要提示

海通安润 90 天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）由海通月月财集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）变更而来，原集合计划由管理人依照《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《海通月月财集合资
产管理计划资产管理合同》及其他有关规定募集，于 2013 年 1 月 21 日成立。
原集合计划于 2013 年 5 月 31 日获得中国证券业协会备案确认函（中证协函
【2013】493 号）。

管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

原集合计划变更为本集合计划经中国证监会批准，但中国证监会对原集合计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人申购集合计划时应当认真阅读本招募说明书。集合计划的过往业绩并不预示其未来表现，管理人管理的其他产品的业绩并不构成对本集合计划业绩表现的保证。

本集合计划投资于证券、期货市场，集合计划净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本集合计划前，需充分了解本集合计划的产品特性，并承担集合计划投资中出现的各类风险，包括：因受到经济因素、政治因素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而形成的市场风险，由于集合计划投资人连续大量赎回集合计划份额产生的流动性风险，管理人在集合计划管理实施过程中产生的集合计划管理风险，本集合计划的特定风险，操作或技术风险、合规性风险、其他风险等。

本集合计划属于债券型集合资产管理计划，预期风险和收益水平低于股票型集合资产管理计划、股票型基金、混合型集合资产管理计划和混合型基金、高于货币型集合资产管理计划和货币市场基金。本集合计划风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。

原海通月月财集合资产管理计划份额在资产管理合同生效后转换为 A 类份
额。

本集合计划A类份额和C类份额分别设置代码，分别计算和公告集合计划份额净值和集合计划份额累计净值。因此各类计划份额净值不同。故，投资者需要了解，各类集合计划份额类别对应的可供分配收益及赎回本金将有所不同。
本集合计划的投资范围包括国债期货，国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。
本集合计划的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本集合计划的《招募说明书》、《资产管理合同》及产品资料概要等信息披露文件，全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断集合计划的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，谨慎做出投资决策，并通过管理人或管理人委托的具有基金销售业务资格的其他销售机构购买集合计划。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2023 年 10 月 10 日，有关财务数据和
净值表现截止日为 2023 年 6 月 30 日，所披露的投资组合为 2023 年第 2 季度的
数据（财务数据未经审计）。

目录

一、 绪言...... 5
二、 释义...... 6
三、 管理人...... 11
四、 托管人...... 22
五、 相关服务机构...... 26
六、 集合计划的历史沿革...... 30
七、 集合计划的存续...... 30
八、 集合计划份额的申购与赎回...... 30
九、 集合计划的投资...... 42
十、 集合计划的业绩...... 53
十一、 集合计划的财产...... 55
十二、 集合计划资产的估值...... 56
十三、 集合计划的收益与分配...... 62
十四、 集合计划的费用与税收...... 63
十五、 集合计划份额的折算...... 66
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。