公告日期：2022-10-26

海通安润90天滚动持有中短债债券型集合
资产管理计划

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人上海银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2022 年 10 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为 2022 年 7 月 1 日起至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 海通安润 90 天滚动持有中短债

基金主代码 970134

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 2 月 10 日

报告期末基金份额总额 162,269,311.76 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，重点投资中短债，力争长期
内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本集合计划主要投资于中短期债券，并控制投资组合久
期，力求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提
下，实现集合计划资产的稳健增值。

1、固定收益类资产投资策略

（1）债券投资策略

本集合计划在债券投资上主要通过久期配置、类属配

置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。
（2）可转债投资策略

可转债主要筛选正股优良、估值合理及具备明显条款博
弈价值的个券。根据转债估值及定价模型，结合权益市
场预期进行择时判断，在市场估值及隐含波动率的不同
阶段采用不同的投资策略；

（3）资产支持证券投资策略

本集合计划投资资产支持证券将采取自上而下和自下而
上相结合的投资策略。

（4）杠杆投资策略

本集合计划将对资金面进行综合分析的基础上，比较债
券收益率和融资成本，判断利差空间，适当运用杠杆方
式来获取主动管理回报。

……
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