公告日期：2024-10-25

上海证券弘利债券型集合资产管理计划
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：上海证券有限责任公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上证弘利

基金主代码 970122

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 11 日

报告期末基金份额总额 81,790,306.71 份

投资目标 在控制风险的前提下，追求集合计划财产的稳健增值。

投资策略 本集合计划将在资产配置策略的基础上，通过固定收益
类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积极的
转债类资产投资策略追求资产的增强型回报，同时合理
的控制组合回撤风险力争获取稳定持续的收益。

1、资产配置策略

本集合计划将研究中国宏观经济运行状况和资本市场的
变化，充分考虑经济环境的运行、政策导向、资产类别
的风险收益等因素，采取“自上而下”的方法在各类债
券及带有权益属性的转债之间进行稳健的大类资产配

置，并采取对组合久期的控制、债券类别配置、个券选
择等积极的投资策略，获取组合净值的长期稳定增长。
2、固定收益品种投资策略

本集合计划将采取久期策略、信用债投资策略、可转债
投资策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，
发掘和利用市场失衡提供的投资机会，以实现组合增值
的目标。

（1）久期策略

通过对 GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量，

分析宏观经济运行的可能情景，预判财政政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上，预测债券收益率水平变动趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标。本集合计划基于对市场利率变化的预期调整组合久期：预期市场利率水平将上升时降低组合久期；预期市场利率将下降时提高组合久期；通过久期的调整来控制市场风……
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