公告日期：2023-01-20

东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管
理计划
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人： 东吴证券股份有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 01 月 20 日
东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划 2022 年第 4 季度报告
第 2 页 共 15 页
§1 重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人中国银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合
计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本集合计划的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴裕丰 6 个月持有债券
场内简称 -
基金主代码 970117
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 12 月 27 日
报告期末基金份额总额 138,325,401.53 份
投资目标 本集合计划将通过对宏观经济、市场利率、债券供求、
情景分析等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪，捕捉不
同经济周期及周期更迭中的投资机会，确定固定收益类
资产、权益类资产、现金及货币市场工具等大类资产的
配置比例，并进行定期或不定期的调整，以达到控制风
险、增加收益的目的。主要投资策略包括：本集合计划
主要投资于债券等固定收益类资产，在严格控制投资组
合风险的前提下，力争实现资产的长期稳定增值。
投资策略 1.资产配置策略； 2.债券投资策略； 3.股票投资策略；
4.国债期货投资策略； 5.资产支持证券投资策略。
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+沪深 300 指数收
益率*10%
风险收益特征 本集合计划为债券型集合计划，其风险收益水平低于混
合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合
东吴裕丰 6 个月持有期债券型集合资产管理计划 2022 年第 4 季度报告
第 3 页 共 15 页
计划，高于货币型基金和货币型集合计划。
基金管理人 东吴证券股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 东吴裕丰 6 个月持有债券 A 东吴裕丰 6 个月持有债券 C
下属分级基金的场内简称 - -
下属分级基金的交易代码 970117 970118
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 127,726,541.91 份 10,598,859.62 份
下属分级基金的风险收益特征 - -
注： 本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资
产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）
东吴裕丰 6 个月持有债券 A 东吴裕丰 6 个月持有债券 C
1.本期已实现收益 335,084.79 85,246.57
2.本期利润 -2,199,792.28 -355,283.06
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0144 -0.0140
4.期末基金资产净值 128,927,724.52 10,660,118.15
5.期末基金份额净值 1.0094 1.0058
注：（ 1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
（ 2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东吴裕丰 6 个月持有债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。