公告日期：2024-09-04

东海证券股份有限公司
东海证券海鑫双悦3个月滚动持有

债券型集合资产管理计划

招募说明书（更新）

（2024年第1号）

管理人：东海证券股份有限公司

托管人：中国工商银行股份有限公司

二零二四年九月

重要提示

东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）由东海证券双月盈集合资产管理计划变更而来。
东海证券双月盈集合资产管理计划为限定性集合资产管理计划，由管理人依照《证券公司客户资产管理业务管理办法》（证监会令第87号）、《证券公司集合资产管理业务实施细则》（证监会公告〔2012〕29号）、《东海证券双月盈集合资产管理计划合同》及其他有关规定募集并设立。

根据中国证监会于2018年11月28日发布的《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》（证监会公告〔2018〕39号）的规定，东海证券双月盈集合资产管理计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。

经中国证监会批准，自2021年12月20日起，《东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《东海证券双月盈集合资产管理计划合同》同日起失效。

管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会批准，但中国证监会对东海证券双月盈集合资产管理计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划财产，但不保证投资于本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

投资者在投资本集合计划之前，请仔细阅读本集合计划的招募说明书、集合计划合同、产品资料概要等信息披露文件，全面认识本集合计划的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断集合计划的投资价值，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本集合计划是否和自身的风险承受能力相适应。

集合资产管理计划分为股票、混合、债券、货币市场等不同类型，投资者投资不同类型的集合资产管理计划将获得不同的收益预期，也将承担不同程度
的风险。一般来说，集合资产管理计划的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本集合计划是一只债券型集合资产管理计划，理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。

本集合计划投资于证券、期货市场，集合计划净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本集合计划前，需充分了解本集合计划的产品特性，并承担集合计划投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于集合计划投资人连续大量赎回集合计划份额产生的流动性风险，管理人在集合计划管理实施过程中产生的集合计划管理风险，本集合计划的特定风险等。

本集合计划可投资于国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

本集合计划可投资于资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的集合计划所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成集合计划财产损失。

本集合计划对于每份集合计划份额，设定3个月的滚动运作期。每个运作期到期日前，本集合计划份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日，本集合计划份额持有人可提出赎回申请。如果集合计划份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起……
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