公告日期：2024-07-19

东海证券海鑫双悦 3 个月滚动持有债券型
集合资产管理计划

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：东海证券股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 7 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东海证券海鑫双悦 3 个月滚动持有债券型

基金主代码 970107

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 1,718,279,411.86 份

投资目标 本集合计划主要投资于债券资产，在控制集合计划资
产净值波动的基础上，力求获得超越业绩比较基准的
投资回报。

投资策略 本集合计划的主要投资策略包括：

1、买入持有策略；

2、久期调整策略

3、收益率曲线配置策略

4、板块轮换策略

5、骑乘策略

6、个券选择策略

7、信用债券投资策略

8、可转换债券/可交换债券投资策略

9、国债期货投资策略

10、融资杠杆策略

11、资产支持证券投资策略

业绩比较基准 中债综合财富(1 年以下)指数收益率×90%＋一年期定
期存款利率(税后)×10%

风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划，理论上其预

期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基
金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型
集合资产管理计划。

基金管理人 东海证券股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东海证券海鑫双悦 3 个月滚 东海证……
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