公告日期：2024-07-19

东证融汇禧悦 90 天滚动持有中短债债券型

集合资产管理计划

2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人:东证融汇证券资产管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 07 月 19 日

目录

§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况......3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4
3.1 主要财务指标......4
3.2 基金净值表现......5
§4 管理人报告......6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......8
4.3 公平交易专项说明......8
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......8
4.5 报告期内基金的业绩表现......9
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......9
§5 投资组合报告......9
5.1 报告期末基金资产组合情况......9
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 10
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细......11
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......11
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 11
5.11 投资组合报告附注...... 12
§6 开放式基金份额变动...... 13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况...... 13
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况...... 13
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......13
§8 影响投资者决策的其他重要信息......13
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......14
8.2 影响投资者决策的其他重要信息......14
§9 备查文件目录......14
9.1 备查文件目录......14
9.2 存放地点...... 14
9.3 查阅方式...... 14

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人招商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年07 月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但 不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至2024年06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东证融汇禧悦 90 天滚动

基金主代码 970096

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 15 日

报告期末基金份额总额 15,226,340,753.60 份

投资目标 本集合计划在严格管理风险的前提下，主要投资中短
期债券，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本集合计划主要采用：1、资产配置策略，……
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