公告日期：2023-07-20

长城证券中短债债券型集合资产管理计划

2023年第2季度报告

2023年06月30日

基金管理人:长城证券股份有限公司

基金托管人:华夏银行股份有限公司

报告送出日期:2023年07月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城证券中短债

基金主代码 970075

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年10月26日

报告期末基金份额总额 365,522,912.07份

投资目标 在科学严格管理风险的前提下，主要投资中短期债
券，力求超越业绩比较基准的投资回报。

1.固定收益品种投资策略

根据对未来债券市场的判断，组合采用战略性配置
与战术性交易相结合的方法，将核心资产重点持有，
并结合市场上出现的机会进行战术配置调整。在具
体操作中，组合将根据具体的市场情况和新品种发
行的情况，控制并调整建仓和配置的过程。

投资策略 其中，信用债投资策略为相同资信等级的公司债在
利差期限结构上遵循凸性回归均衡的规律。内外部
评级的差别与信用等级的变动会造成相对利差的波
动，另外，在经济上升或下降的周期中公司债利差
将相应缩小或扩大。管理人可以通过对内外部评级、
利差曲线研究和经济周期的判断，主动采用相对利
差交易策略。

本集合计划主动投资于信用债，其信用评级需在A
A+（含）以上，且应当遵守下列要求：

（1）本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的
比例占信用债资产的50%-100%；

（2）本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比
例占信用债资产的0%-50%。

信用评级参照评级机构（不包含中债资信评级以及
穆迪、标普等外资评级机构）评定的最新债项评级，
无债项评级的参照主体评级。其中，短期融资券、
超短期融资券等短期信用债的信用评级，依照评级
……
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