公告日期：2024-01-19

长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划
2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:长城证券股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长城证券三个月滚动持有

基金主代码 970064

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年09月14日

报告期末基金份额总额 420,199,742.75份

投资目标 在追求资产安全性的基础上，力争满足客户对于短
期固定周期的资金配置和保值增值的需求。

本集合计划充分发挥公司投研团队优势，基于高质
量的宏观和信用研究，自上而下的资产配置策略确
定各类标的资产的配置比例，并对组合进行动态管
理，进一步优化各类资产的比例，力争实现集合计
划资产的稳健增值。本集合计划的主要投资策略包
括：

投资策略 （一）固定收益品种投资策略

根据对未来债券市场的判断，组合采用战略性配置
与战术性交易相结合的方法，将核心资产重点持有，
并结合市场上出现的机会进行战术配置调整。在具
体操作中，组合将根据具体的市场情况和新品种发
行的情况，控制并调整建仓和配置的过程。

其中，信用债投资策略为本集合计划通过承担适度

的信用风险来获取信用溢价的策略。本集合计划参
与信用债的投资在公司内外部评级的基础上和内部
的信用风险控制的框架下，通过分析宏观经济周期、
市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素，
判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资
价值和风险以及信用利差曲线的未来走势，确定信
用债券的配置。

本集合计划主动投资于信用债，其信用评级需在A
A（含）以上，且应当遵守下列要求：

1）……
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