公告日期：2024-07-19

国海证券量化优选一年持有期股票型集合
资产管理计划

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国海证券股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 10 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国海量化优选一年持有股票

场内简称 -

基金主代码 970041

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 23 日

报告期末基金份额总额 306,648,637.53 份

投资目标 在严格控制风险和保障必要流动性的前提下，谋求集
合计划资产的长期稳健增值。

投资策略 本集合计划将利用多因子策略研究框架，找到优质股
票的共性（比如低估值、高成长、超预期、盈利稳定
等），筛选出能持续稳定跑赢中证 500 指数的股票组

合，并利用多种风险控制技术优化投资组合的收益与
风险，在可控的风险承受范围内力争获取较高收益。
多因子模型因子主要包括价值(value)、动量

(momentum)、成长(growth)、情绪(sentiment)、质量
(quality)等。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率*5%

风险收益特征 本集合计划为股票型集合计划，理论上其风险收益水
平高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划、债
券型基金和债券型集合计划、混合型基金和混合型集
合计划。

基金管理人 国海证券股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国海量化优选一年持有股票 国海量化优选一年持有股票
A C

下属分级基金的场内简称 - ……
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