公告日期：2023-11-22

国海证券股份有限公司
国海证券量化优选一年持有期股票型
集合资产管理计划

招募说明书更新

管理人：国海证券股份有限公司

托管人：中国工商银行股份有限公司

二○二三年十一月

目录

重要提示 ...... 1
第一部分 绪言 ...... 3
第二部分 释义 ...... 4
第三部分 集合计划的管理人...... 10
第四部分 集合计划的托管人...... 19
第五部分 相关服务机构...... 24
第六部分 集合计划的历史沿革...... 26
第七部分 集合计划的存续...... 27
第八部分 集合计划份额的申购与赎回......28
第九部分 集合计划的投资...... 40
第十部分 集合计划的财产...... 47
第十一部分 集合计划资产估值...... 48
第十二部分 集合计划的收益与分配......55
第十三部分 集合计划费用与税收...... 57
第十四部分 集合计划的会计与审计......63
第十五部分 集合计划的信息披露...... 64
第十六部分 侧袋机制 ...... 71
第十七部分 风险揭示 ...... 74
第十八部分 合同的变更、终止与集合计划财产的清算 ...... 80
第十九部分 资产管理合同内容摘要......82
第二十部分 托管协议的内容摘要...... 100
第二十一部分 对集合计划份额持有人的服务......121
第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式......122
第二十三部分 备查文件...... 123

重要提示

本集合计划由国海金贝壳 8 号（策略稳健）集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）变更而来。原集合计划为非限定性集合资产管理计划，2012 年
4 月 13 日经中国证监会证监许可【2012】516 号文核准设立，自 2012 年 7 月 5
日起开始募集，于 2012年 8月 3日结束募集工作，并于 2012年 8 月 9日正式成
立。

根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合资产管理业
务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，原集合计划已完成产品的规范验收并向中国证监会申请合同变更。

经中国证监会批准，《国海证券量化优选一年持有期股票型集合资产管理计划资产管理合同》自管理人公告的生效之日起生效，《国海金贝壳 8 号（策略稳健）集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。

管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。

原集合计划变更为本集合计划经中国证监会批准，但中国证监会对原集合计划变更为本集合计划的批准，并不表明其对本集合计划的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证投资于本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

本集合计划为股票型集合计划，理论上其风险收益水平高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划、债券型基金和债券型集合计划、混合型基金和混合型集合计划。

本集合计划投资于证券市场，集合计划净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本集合计划前，需充分了解本集合计划的产品特性，并承担集合计划投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险，流动性风险、本集合计划的特定风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险等。

本集合计划的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。

本集合计划的投资范围包括股指期货，主要面临的风险有流动性风险、基
差风险、合约展期风险、保证金不足风险、衍生品杠杆风险等。

本集合计划为逐笔计提业绩报酬的集合计划，由于管理人可能计提业绩报酬，投资者实际赎回份额净值可能低于每日披露的集合计划份额净值，投资者实际赎回金额以登记机构确认数据为准。

资产管理合同生效后，原集合计划份额变更为本集合计划 A 类份额。资产管理合同生效后，管理人不办理 A 类集合计划份额的申购业务，投资者可在本集合计划的固定开放期和临时开放期申请赎回。

本集合计划 C 类份额设置锁定持有期，每份 C 类份额的锁定持有期为一年，
在锁定持有期内不办理赎回业务。

投资有风险，投资人申购集合计划时应当认真阅读本招募说明书。集合计划的过往业绩并不预示其未来表现，管理人管理的其他资产管理计划的业绩并……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。