• 最近访问:
发表于 2023-04-21 09:08:33 股吧网页版
国海证券量化优选一年持有期股票型集合资产管理计划2023年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21

国海证券量化优选一年持有期股票型集合
资产管理计划

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:国海证券股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国海量化优选一年持有股票

场内简称 -

基金主代码 970041

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 23 日

报告期末基金份额总额 405,904,819.47 份

投资目标 在严格控制风险和保障必要流动性的前提下,谋求集合
计划资产的长期稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置策略

本集合计划通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走
势、信用风险、证券市场估值水平等因素,从经济周期
的角度判断经济形势,并根据各类资产在特定经济形势
下的预期收益和预期风险特征,在本集合计划的投资范
围内,确定各类资产的配置比例。

2、股票投资策略

本集合计划将利用多因子策略研究框架,找到优质股票
的共性(比如低估值、高成长、超预期、盈利稳定等),
筛选出能持续稳定跑赢中证 500 指数的股票组合,并利
用多种风险控制技术优化投资组合的收益与风险,在可
控的风险承受范围内力争获取较高收益。多因子模型因
子主要包括价值(value)、动量(momentum)、成长

(growth)、情绪(sentiment)、质量(quality)等。

3、债券投资策略

本集合计划管理人在宏观经济形势、货币及财政政策研
究的基础上,以预测未来市场利率的走势和债券市场供
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500