公告日期：2022-01-24

国海证券量化优选一年持有期股票型集合
资产管理计划

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：国海证券股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国海量化优选一年持有股票

场内简称 -

基金主代码 970041

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 8 月 23 日

报告期末基金份额总额 444,924,658.68 份

投资目标 在严格控制风险和保障必要流动性的前提下，谋求集
合计划资产的长期稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置策略

本集合计划通过综合分析国内外宏观经济态势、利率
走势、信用风险、证券市场估值水平等因素，从经济
周期的角度判断经济形势，并根据各类资产在特定经
济形势下的预期收益和预期风险特征，在本集合计划
的投资范围内，确定各类资产的配置比例。

2、股票投资策略

本集合计划将利用多因子策略研究框架，找到优质股
票的共性（比如低估值、高成长、超预期、盈利稳定
等），筛选出能持续稳定跑赢中证 500 指数的股票组

合，并利用多种风险控制技术优化投资组合的收益与
风险，在可控的风险承受范围内力争获取较高收益。
多因子模型因子主要包括价值(value)、动量

(momentum)、成长(growth)、情绪(sentiment)、质量

(quality)等。
3、债券投资策略
本集合计划管理人在宏观经济形势、货币及财政政策研究的基础上，以预测未来市场利率的走势和债券市场供求关系为核心，结合收益率期限结构和利差分
析，来构建债券组合，在运作过程中将实施积极的、动态的债券投资组合……
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