公告日期：2023-01-19

东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:东莞证券股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月19日
东莞证券德益 6 个月持有期债券型集合资产管理计划 2022 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
本集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性
陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
本集合计划托管人中国银行股份有限公司根据本集合计划合同规定， 于2023年1
月17日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
本集合计划管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资
产， 但不保证本集合计划一定盈利。
本集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指
导意见>操作指引》 ， 本集合计划于2021年7月6日合同变更生效。 本集合计划按照《基
金法》 及其他有关规定， 参照公募基金管理运作。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东莞证券德益6个月持有期债券
基金主代码 970038
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年07月06日
报告期末基金份额总额 581,653,940.78份
投资目标
本集合计划主要投资于固定收益品种， 在承担
合理风险和保持资产流动性的基础上， 通过资
产配置， 力争实现资产的长期稳定增值。
投资策略
本集合计划充分考虑集合计划资产的安全性、
收益性及流动性， 在严格控制风险的前提下力
争实现资产的稳定增值。 本集合计划管理人在
对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础
上密切关注债券市场变化， 持续研究债券市场
运行状况、 研判市场风险， 在确保资产稳定增
值的基础上， 通过积极主动的资产配置， 力争
实现超越业绩基准的投资收益。
1、 利率策略；
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2、 久期策略；
3、 信用策略；
4、 债券选择策略；
5、 信用债投资策略
6、 可转换债券投资策略；
7、 资产支持证券等品种投资策略。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×95%+央行人民币活期存
款利率*5%
风险收益特征
本集合计划为债券型集合资产管理计划， 预期
收益和预期风险高于货币市场基金和货币型集
合资产管理计划， 低于混合型基金、 混合型集
合资产管理计划、 股票型基金、 股票型集合资
产管理计划。
基金管理人 东莞证券股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标 报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日）
1.本期已实现收益 5,857,535.07
2.本期利润 -11,918,933.99
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0160
4.期末基金资产净值 601,978,463.74
5.期末基金份额净值 1.0349
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.52% 0.07% -0.57% 0.07% -0.95% 0.00%
过去六个月 -0.49% 0.06% 0.13% 0.06% -0.62% 0.00%
过去一年 1.68% 0.05% 0.50% 0.06% 1.18% -0.01%
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自基金合同
生效起至今 5.49% 0.05% 1.82% 0.05% 3.67% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
注： 本集合计划生效日期为2021年7月6日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从……
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