公告日期：2023-06-05

天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理
计划清算报告

管理人:天风（上海）证券资产管理有限公司

托管人:招商银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 5 月 30 日

清算报告报送日：2023 年 6 月 5 日

一、重要提示

天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）由天风（上海）证券资产管理有限公司担任管理人，由招商银行股份有限公司担任托管人。本集合计划是由天风证券天泽 5 号集合资产管理计划转型而来，经中国证券监督管理委员会机构部函[2020]828 号文准予变
更。变更后，本集合计划的托管人、登记机构不变。自 2020 年 5 月 14 日起《天
风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》、《天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划托管协议》和《天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划招募说明书》生效。

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定以及《天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”）的约定，本集
合计划于 2023 年 5 月 12 日终止。

本集合计划从 2023 年 5 月 13 日起进入清算流程，由集合计划管理人、集合
计划托管人、大信会计师事务所（特殊普通合伙）和北京市君泽君（上海）律师事务所成立集合计划财产清算小组履行集合计划财产清算程序，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本集合计划进行清算审计，北京市君泽君（上海）律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基本情况

产品名称 天风证券天泽六个月定期开放债券型集合资产管理计划

产品简称 天泽六个月定开债

产品主代码 970001

运作方式 契约型、定期开放式

集合计划合同生 2020 年 5 月 14 日

效日
集合计划合同存 3 年
续期

2023年5月12日日
终集合计划份额 2,386,735.49份
总额

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现集
合计划资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较
基准的收益。

投资策略 （一）封闭期投资策略

本集合计划封闭期投资策略主要包括资产配置策略、债券
投资策略和资产支持证券投资策略。

1、资产配置策略。通过综合研判宏观经济形势、市场流动
性及估值等因素，形成对各大类资产的预测和判断，确定
各类资产的配置比例，并进行动态调整，提高资产风险调
整后收益。

2、债券投资策略。主要包括五个方面：（1）通过利率策
略确定组合的整体久期，有效控制资产风险；（2）根据不
同信用等级资产的相对价值，并通过信用分析，确定信用
债投资策略；（3）通过收益率曲线策略进行利率期限结构
管理，合理确定不同期限品种的配置比例；（4）通过判断
是否存在利差套利空间从而决定是否采取杠杆操作；（5）
根据不同的经济形势选择配置可转债来增强债券组合的收
益。

3、资产支持证券投资策略。基于对发行主体和证券风险收
益特征等要素的考察，选择具有投资价值的资产支持证券
进行投资。

（二）开放期投资策略

开放期内，在遵守本集合计划有关投资限制与投资比例的
前提下，将增加高流动性的投资品种的……
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