公告日期：2024-10-25

国泰君安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安中债 1-3 年政金债

基金主代码 952003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 05 月 25 日

报告期末基金份额总额 1,622,926,628.61 份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取获得与标的相似总回报，追求跟
踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，
投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份

券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征
相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过

投资策略 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避
免跟踪误差进一步扩大。

如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，
且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份
额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关成份
券进行调整。

业绩比较基准 中债 1-3 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率
(税后)×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低

于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰君安中债 1-3 年政金债 A 国泰君安中债 1-3 年政金债 C

下属分级基金的交易代码 952003 952303

报告期末下属分级基金的份额 1,426,767,793.10 份 196,158,835.51 份

总额

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