公告日期：2022-01-24

国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
2021年第4季度报告

2021年12月31日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2022年01月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月19日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现、资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。“国泰君安君得惠中债1-3年政策性金融债指数集合资产管理计划”于2021年12月7日变更注册为“国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金”。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安中债1-3年政金债

基金主代码 952003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年05月25日

报告期末基金份额总额 49,736,823.91份

投资目标 本基金通过指数化投资，争取获得与标的相似总回
报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优
化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性
的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，
构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以
实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 在正常市场情况下，力争日均跟踪偏离度的绝对值
不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因指数编制
规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩
大。

如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或
违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金

管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则，履
行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。

1、债券指数化投资策略

（1）债券投资组合的构建策略

构建投资组合的过程主要分为三步：划分债券层级、
筛选目标组合成份券和逐步建仓。

①划分债券层级

本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分
层级，按照分层抽样的原理，确定各层级成份券及
其权重。

②筛选目标组合成份券

分层完成后，本基金在各层级成份券内利用动态最
优化等方法筛选出与各层级总体风险收益特征（例
如久期、凸性等）相近的且流动性较好（主要考虑
发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标）
的个券组合，或部分投资于非成份券，以更好的实
现对标的指数的跟踪。

③逐步建仓

本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机
会逐步建仓。

（2）……
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