公告日期：2024-07-18

华泰紫金天天发货币市场基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司
报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月
17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金天天发货币

基金主代码 940018

交易代码 940018

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 11 月 22 日

报告期末基金份额总额 61,470,719,457.49 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，

力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将资产配置和精选个券相结合，在动态调整

现金类资产与固定收益类资产的投资比例的基础

上，精选优质个券构建投资组合，在严格控制风险

的基础上，实现基金资产的保值增值。

1、大类资产配置策略
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行
状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资
本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经
济的发展趋势,并据此评价未来一段时间债券市场
相对收益率,在基金限定的投资比例范围内主动调
整现金、债券等资产的配置比例。本基金包括战略
性资产配置和战术性资产配置：战略性资产配置首
先分析较长时间段内所关注的各类资产的预期回
报率和风险,然后确定最能满足基金风险-回报率目
标的资产组合；战术性资产配置根据各类资产长短
期平均回报率不同,预测短期性回报率,调整资产配
置,获取市场时机选择的超额收益。
2、债券投资策略
本基金对固定收益类证券的投资，综合采用自上而
下和自下而上相结合的投资策略，对固定收益类证
券进行科学合理的配置。自上而下部分主要是根据
宏观经济发展状况、货币政
策等的分析对市场利率进行动态预测，以此为基础
对债券的类属和期限等进行配置；自下而上部分主
要从到期收益率、流动性、信用风险、久期、凸性
等因素对债券的价值进行分析，对优质债券进行重
点配置。
（1）利率预期策略
利率预期策略旨在对市场利率进行动态预测，并以
此为基础进行债券类属配置并调整债券组合久期。
本基金根据宏观经济发展状况、货币政策以及债券

市场供需状况等来预测利率走势，主要考虑：GDP

增长率、通货膨胀率、固定资产投资增长率、出口

状况、居民消费、货币供应增长率、新债发行量等

因素。

（2）债券选择策略

对单个债券将分别从流动性、债券条款、久期、凸

性等因素进行价值分析。根据对债券组合久期的安

排，结合单只债券流动性与信用风险特征，对单只

债券的久期进行选择。其它特征相似时，选取凸性

较大的债券，这是因为其它因素相同时，凸性较大

……
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