公告日期：2024-03-29

国信现金增利货币型集合资产管理计划

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:国信证券股份有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

送出日期:2024 年 03 月 29 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于20 24年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但 不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料已经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录......3

§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人......6

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7

3.1 主要会计数据和财务指标......7

3.2 基金净值表现...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......9

§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......15

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5 托管人报告......15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15

§6 审计报告...... 15

6.1 审计报告基本信息......15

6.2 审计报告的基本内容...... 16

§7 年度财务报表......18

7.1 资产负债表......18

7.2 利润表...... 20

7.3 净资产变动表......21

7.4 报表附注......23

§8 投资组合报告......51

8.1 期末基金资产组合情况......51

8.2 债券回购融资情况......51

8.3 基金投资组合平均剩余期限......52

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......53

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......53

8.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......53

8.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离......54

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......55

8.9 投资组合报告附注......55
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