公告日期：2023-01-20

国信价值智选混合型集合资产管理计划

2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人:国信证券股份有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月20日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国农业银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2023年1月11日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国信价值智选

基金主代码 930602

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年07月19日

报告期末基金份额总额 66,132,642.38份

本集合计划通过自下而上精选个股，同时对宏观形势、行
投资目标 业趋势、公司质量、风险因素等深入分析，对资产配置进
行动态调整，突显投资的原则性与灵活性，力求创造持续
稳定回报。

本集合计划根据中国资本市场的特点，从宏观经济、产业
周期、政策支持、资金流向、市场氛围等角度出发，形成
系列量化指标，确定计划资产在股票、债券及其它投资品
投资策略 种之间的分配比例，并随着各类资产风险收益水平的波

动，动态调整各类资产在本计划中的比例，谋求稳定回报。
具体包括：股票投资策略、固定收益证券投资策略、资产
支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策
略和股票期权投资策略。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+
40%×中证综合债券指数收益率

风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划，预期收益和预期
风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管

理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。

基金管理人 国信证券股份有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

注：本报告中所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日）

1.本期已实现收益 -38,879.08

2.本期利润 3,832,148.58

3.加权平均基金份额本期利润 0.0588

4.期末基金资产净值 ……
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