公告日期：2022-09-03

中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放
灵活配置混合型集合资产管理计划
清算报告

集合计划管理人：中国国际金融股份有限公司

集合计划托管人：中信银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二二年八月十六日

报告公告日期：二〇二二年九月三日

目录

1、重要提示......1

1.1 重要提示 ......1
2、集合计划概况 ...... 1

2.1 集合计划基本情况 ...... 1

2.2 集合计划产品说明 ...... 2
3、集合计划运作情况说明......4
4、财务会计报告（经审计）......5

4.1 资产负债表 ......5

4.2 清算损益表 ......6
5、清盘事项说明 ...... 7

5.1 清算费用 ......7

5.2 资产处置情况 ......7

5.3 负债清偿情况 ......8

5.4 资产处置及负债清偿后剩余资产分配情况 ......9

5.5 集合计划财产清算报告的告知安排 ......9
6、备查文件目录 ...... 10

6.1 备查文件目录 ......10

6.2 存放地点 ......10

6.3 查阅方式 ......10

1、重要提示

1.1 重要提示

中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”或“集合计划”）由中金中铭量化对冲 1 号集合资产管理计划变更而来，并经中国证监会[机构部函[2020]2029 号]批准。《中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》（以下简称“《资产管理合同》”或“集合计划
合同”）自 2020 年 9 月 17 日起生效。本集合计划管理人为中国国际金融股份有限公司，（以
下简称“管理人”），托管人为中信银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相
关法律法规和《资产管理合同》的有关约定，截至 2022 年 8 月 11 日日终，本集合计划连续
50 个工作日资产净值低于 5000 万，触发《资产管理合同》规定的终止情形，即“集合计划合同生效后，连续 20 个工作日出现集合计划份额持有人数量不满 200 人或者集合计划资产净值低于 5000 万元情形的，管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述
情形的，本集合计划终止，且无需召开份额持有人大会。”2022 年 8 月 12 日，管理人发布
《关于中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同终止及集合计划财产清算的公告》。根据《资产管理合同》的有关约定，本集合计划从
2022 年 8 月 12 日起进入清算期，管理人按照《资产管理合同》的约定，组织成立集合计划
财产清算小组履行集合计划财产清算程序。

2022 年 8 月 16 日为本集合计划清算的最后一日，由管理人中国国际金融股份有限公司、
中信银行股份有限公司、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成集合计划财产清算小组履行集合计划财产清算程序，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、集合计划概况

2.1 集合计划基本情况

集合计划名称 中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵活配置混合型集合资产
管理计划

集合计划简称 集合-中金汇越定开

集合计划主代码 920012

集合计划运作方式 契约型、定期开放式

集合计划合同生效日 2020 年 9 月 17 日

集合计划管理人 中国国际金融股份有限公司

集合计划托管人 中信银行股份有限公司

最后运作日（2022 年 8

月 11 日）集合计划份额 45,818,847.08

总额

集合计划合同存续期 自集合计划合同生效之日起不超过 3 年

下属集合计划的集合计划 集合-中金汇越定开 A 集合-中金汇越定开 C

简称

下属集合计划的交易代码 920012 920926

最后运作日（2022 ……
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