公告日期：2021-10-27

中金汇越量化对冲策略 3 个月定期开放灵
活配置混合型集合资产管理计划

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：中国国际金融股份有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 集合-中金汇越定开

基金主代码 920012

基金运作方式 契约型开开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 17 日

报告期末基金份额总额 56,622,061.50 份

投资目标 利用定量投资模型，灵活应用多种策略对冲投资组合的
市场风险，谋求投资组合资产的长期增值，以期实现超
越业绩比较基准的收益。

投资策略 本集合计划根据沪深 300 股指期货当月及下月合约基差
情况灵活调整股票资产的配置比例。

（一）封闭期投资策略

在力求有效控制投资风险的前提下，通过全市场选股构
建预期收益高于市场回报的投资组合，同时利用股指期
货等对冲工具对冲投资组合的市场风险，以求获得不依
赖市场整体走向的比较稳定的长期资产增值。

（二）开放期投资策略

开放期内，本集合计划将保持适当的流动性，方便投资
人安排投资，在遵守本集合计划有关投资限制与投资比
例的前提下，将适当增加高流动性的投资品种，防范流
动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为一年期金融机构人民币存
款基准利率。

本集合计划为以量化对冲为投资基础，主要市场风
险已通过对冲策略剥离，收益特征为追求稳健的绝对收

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