公告日期：2024-01-19

中金恒瑞债券型集合资产管理计划
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：中国国际金融股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 01 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 集合-中金恒瑞债券

基金主代码 920007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 3 日

报告期末基金份额总额 2,597,953,970.78 份

投资目标 本集合计划主要投资于债券资产，在保持集合计划资

产流动性和严格控制集合计划资产风险的前提下，通

过积极主动的管理，力争实现集合计划资产的长期稳

健增值。

投资策略 采用资产配置策略，本集合计划将密切关注经济基本

面、货币政策、财政政策、监管政策及国家产业政策

的变化，分析资本市场环境，考量各类资产的市场流

动性、风险收益特征，在各类资产之间进行动态配

置，以实现集合计划资产的长期稳健增值。固定收益

类策略包含债券投资策略、银行存款投资策略、资产

支持证券投资策略、国债期货投资策略和可转换债券/
可交换债券投资策略。债券投资策略主要包括杠杆策

略、久期策略、类属配置策略、期限结构策略和择券

策略。

业绩比较基准 本集合计划采用“中债总全价指数收益率”作为业绩

比较基准

风险收益特征 本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期收益

和预期风险通常高于货币市场基金，低于混合型基

金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型

集合资产管理计划。

基金管理人 中国国际金融股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 集合--中金恒瑞债券 A 集合--……
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