公告日期：2023-10-25

中信证券中短债债券型集合资产管理计划
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中信证券股份有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信证券中短债

基金主代码 900020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 9 月 13 日

报告期末基金份额总额 2,033,121,356.24 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，主要投资中短期债券，追求稳健回报。

本集合计划在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过“自上
而下”的定性分析和定量分析相结合，形成对大类资产的预测和判
投资策略 断，在资产管理合同约定的范围内确定债权类资产、现金类资产等
的配置比例，主要投资策略有大类资产配置策略、债权类资产投资
策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等。

中债综合财富（1-3 年）指数收益率*90%+一年期定期存款利率（税
业绩比较基准

后）*10%

本集合计划为债券型集合计划，其风险收益水平低于股票型基金和
风险收益特征

混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中信证券股份有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信证券中短债 A 中信证券中短债 C 中信证券中短债 E

下属分级基金的交易代码 900020 900050 900080

报告期末下属分级基金的

47,479,980.94 份 1,216,880,364.57 份 768,761,010.73 份

份额总额

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

中信证券中短债 A 中信证券中短债 C 中信证券中短债 E

1.本期已实现收益 1,136,927.44 11,896,103.88 5,695,613.89

2.本期利润 ……
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