公告日期：2021-10-27

中信证券增益十八个月持有期债券型集合资产
管理计划

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：中信证券股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信证券增益十八个月

基金主代码 900017

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 17 日

报告期末基金份额总额 85,209,165.10 份

本集合计划以固定收益类资产为基础配置，并通过对宏观经济
周期、资产价格波动规律的研究判断，对各类资产风险收益特
投资目标 征进行分析和比较，做出大类资产配置计划，并根据市场的波
动变化和风格转换，通过多种策略轮动，实现账户收益的稳定
增值。

本集合计划将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，
分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类
属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统和定价模型，
投资策略 深入挖掘价值被低估的标的券种。本集合计划采取的投资策略
主要包括资产配置策略、利率品种的投资策略、信用品种的投
资策略与信用风险管理、权益类资产投资策略、资产支持证券
投资策略、国债期货投资策略等。

中债综合财富（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率
业绩比较基准

*20%

本集合计划为债券型集合计划，其风险收益水平低于股票型基
风险收益特征

金和混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中信证券股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中信证券增益十八个月 A 中信证券增益十八个月 C

下属分级基金的交易代码 900017 900057

报告期末下属分级基金的份 6,191,166.18 份 79,017,998.92 份

额总额

注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净……
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