公告日期：2023-10-25

中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人： 中信证券股份有限公司
基金托管人： 中信银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二三年十月二十五日
中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划 2023 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划 2023 年第 3 季度报告
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§2 基金产品概况
基金简称 中信证券稳健回报
基金主代码 900008
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 16 日
报告期末基金份额总额 562,577,953.83 份
投资目标 通过重点投资 A 股、港股通标的股票，追求集合计划中长期内
获得稳健回报。
投资策略 根据对宏观经济、市场面、 政策面等因素进行定量与定性相结
合的分析研究，确定组合中股票、债券及其他金融工具的比例。
主要投资策略有：大类资产配置策略、权益类资产投资策略、
债权类资产投资策略和衍生品投资策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*35%+恒生指数收益率（经汇率调整）
*35%+一年期银行存款利率（税后） *30%
风险收益特征 本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平低于股票型集
合计划，高于债券型集合计划和货币市场型集合计划。
基金管理人 中信证券股份有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信证券稳健回报 A 中信证券稳健回报 C
下属分级基金的交易代码 900008 900078
报告期末下属分级基金的份
额总额
414,603,105.00 份 147,974,848.83 份
注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构
资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
中信证券稳健回报混合型集合资产管理计划 2023 年第 3 季度报告
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主要财务指标 报告期
(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
中信证券稳健回报 A 中信证券稳健回报 C
1.本期已实现收益 -9,979,941.67 -3,723,722.21
2.本期利润 -45,217,806.44 -16,114,189.16
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1063 -0.1052
4.期末基金资产净值 234,291,858.86 81,641,218.06
5.期末基金份额净值 0.5651 0.5517
注： ①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信证券稳健回报A：
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -15.67% 1.50% -3.40% 0.74% -12.27% 0.76%
过去六个月 -20.22% 1.61% -5.76% 0.70% -14.46% 0.91%
过去一年 -30.32% 1.44% 1.73% 0.86% -32.05% 0.58%
过去三年 -51.35% 1.52% -11.……
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