公告日期：2024-08-30

光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划
2024 年中期报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：上海光大证券资产管理有限公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

送出日期：2024 年 8 月 30 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。

集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于 08 月 29 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解本集合计划的详细情况，请于投资集合计划前认真阅读集合计划的产品合同、更新的招募说明书等法律文件以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况...... 5
2.2 基金产品说明...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式...... 6
2.5 其他相关资料...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现...... 7
3.3 其他指标......8
§4 管理人报告...... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况......8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......11
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......11
§5 托管人报告......11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 11
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......11
6.1 资产负债表...... 11
6.2 利润表......13
6.3 净资产变动表...... 14
6.4 报表附注...... 16
§7 投资组合报告......35
7.1 期末基金资产组合情况......35
7.2 债券回购融资情况...... 35
7.3 基金投资组合平均剩余期限......35
7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......36

7.6 期末按实际利率计算账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......37
7.7 “影子定价”与按实际利率计算账面价值确定的基金资产净值的偏离...... 37 7.8 期末按实际利率计算的账面价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细......38
7.9 投资组合报告附注...... 38
§8 基金份额持有人信息......39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......39
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......39
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......39
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......39
§9 开放式基金份额变动.....……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。