公告日期：2023-10-25

光大阳光现金宝货币型集合资产管理计划
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：上海光大证券资产管理有限公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解本集合计划的详细情况，请于投资集合计划前认真阅读集合计划的产品合同、更新的招募说明书等法律文件以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大阳光现金宝货币

基金主代码 863001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 10 日

报告期末基金份额总额 13,530,463,252.67 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定
的收益。

投资策略 1、资产配置策略

本集合计划通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨胀率、GDP
增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经济指标的跟踪和
分析，形成对宏观层面的判研。同时，结合对央行公开市场操作、债
券供给等情况，对短期利率走势进行综合判断。基于对货币市场利率
趋势变化的合理预测，决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例
分布。

2、期限配置策略

根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均期限。在预期短期
利率上升时，缩短组合的平均期限，以规避资本损失或获得较高的再
投资收益；在预期短期利率下降时，延长组合的平均期限，以获得资
本利得或锁定较高的利率水平。

3、回购策略

在有效控制风险的条件下，本集合计划将密切跟踪不同市场和不同期

限之间的利率差异，在精确投资收益测算的基础上，积极采取回购杠
杆操作，为集合计划资产增加收益。

4、个券选择策略

在个券选择层面，首先从安全性角度出发，优先选择央票、短期国债
等债券品种以规避信用违约风险。

5、交易策略

（1）收益率曲线分析；（2）套利策略；（3）波动性交易策略

6、流动性管理策略

根据对市场资金面分析以及对申购、赎回变化的动态预测，通过现金
……
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