公告日期：2023-10-25

光大阳光混合型集合资产管理计划
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：上海光大证券资产管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国光大银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。投资需谨慎，敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解本集合计划的详细情况，请于投资集合计划前认真阅读集合计划的产品合同、更新的招募说明书等法律文件以及相关业务公告。敬请投资者关注适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据自身的风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大阳光混合

基金主代码 860001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 23 日

报告期末基金份额总额 269,352,119.01 份

投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长
期稳健增值。

投资策略 （一）资产配置策略

本集合计划通过定性与定量研究相结合的方法，确定投
资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例。本
集合计划通过动态跟踪海内外主要经济体的 GDP、CPI、
利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动
性、投资者心态等市场指标，确定未来市场变动趋势。
本集合计划通过全面评估上述各种关键指标的变动趋

势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预
测。根据上述定性和定量指标的分析结果，运用资产配
置优化模型，在目标收益条件下，追求风险最小化目标，
最终确定大类资产投资权重，实现资产合理配置。

（二）权益类品种的投资策略

本集合计划以投资符合中国产业转型升级方向的新兴成
长行业为主，比如由人口老龄化驱动的医疗行业、符合

消费升级方向的消费品行业、技术创新驱动的科技行业
等；同时把传统行业的价值策略作为辅助策略。通过分
析跟踪各行业整体的收入增速、利润增速、毛利率变动
幅度、ROIC 变动情况等，依此来判断各行业的景……
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