公告日期：2023-10-25

海通策略优选混合型集合资产管理计划
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国民生银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023 年 10 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 海通策略优选

基金主代码 852200

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 31 日

报告期末基金份额总额 47,716,406.95 份

投资目标 本集合计划通过数量化模型，合理配置资产权重，精选
个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现集合计
划资产的增值。

投资策略 本集合计划在投资中将以集合计划的权益类资产和固定
收益类资产配置作为基础，采用量化选股模型，并将对
集合计划整体的波动和风险进行控制，力求集合计划资
产长期、稳定的增值。

运用量化选股模型，力求寻找基本面良好，并能带来长
期稳定超额收益的股票投资组合。另一方面，本集合计
划也将对集合计划整体的波动和风险进行控制，力求在
风险可控的情况下追求集合计划资产长期、稳定的增

值。主要包括但不限于以下投资策略：（1）多因子选股
策略；（2）事件驱动策略；（3）股票投资组合的风险控
制；（4）港股通标的股票投资策略；（5）存托凭证投资
策略。

主要投资策略有：大类资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、
资产支持证券投资策略、融资业务投资策略。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民
币）收益率×10%+商业银行活期存款利率（税后）×20%

风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划，其预期的风……
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