公告日期：2023-07-21

海通策略优选混合型集合资产管理计划2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日
基金管理人：上海海通证券资产管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 7 月 21 日
海通策略优选 2023 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人中国民生银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023 年 7 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合
计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本集合计划的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期为 2023 年 4 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 海通策略优选
基金主代码 852200
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 10 月 31 日
报告期末基金份额总额 55,750,983.13 份
投资目标 本集合计划通过数量化模型，合理配置资产权重，精选
个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现集合计
划资产的增值。
投资策略 本集合计划在投资中将以集合计划的权益类资产和固定
收益类资产配置作为基础，采用量化选股模型，并将对
集合计划整体的波动和风险进行控制，力求集合计划资
产长期、稳定的增值。
运用量化选股模型，力求寻找基本面良好，并能带来长
期稳定超额收益的股票投资组合。另一方面，本集合计
划也将对集合计划整体的波动和风险进行控制，力求在
风险可控的情况下追求集合计划资产长期、稳定的增值。
主要包括但不限于以下投资策略：（1）多因子选股策略；
（2）事件驱动策略；（3）股票投资组合的风险控制；（4）
港股通标的股票投资策略；（5）存托凭证投资策略。
主要投资策略有：大类资产配置策略、股票投资策略、
债券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、
资产支持证券投资策略、融资业务投资策略。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率× 70%+中证港股通综合指数（人民

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币）收益率× 10%+商业银行活期存款利率（税后）× 20%
风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划，其预期的风险
和收益高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资
产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计
划。
本集合计划可投资港股通标的股票，会面临港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险。
基金管理人 上海海通证券资产管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 海通策略优选 A 海通策略优选 C
下属分级基金的交易代码 852200 852289
报告期末下属分级基金的份额总额 13,203,231.67 份 42,547,751.46 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）
海通策略优选 A 海通策略优选 C
1.本期已实现收益 -14,224.07 -38,021.52
2.本期利润 -210,945.83 -280,444.81
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0160 -0.0066
4.期末基金资产净值 13,972,027.43 44,931,771.92
5.期末基金份额净值 1.0582 1.0560
注： （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海通策略优选 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差② 业绩比较基准
收益率③ 业绩比较基准
收益率标准差……
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