公告日期：2024-01-22

海通量化价值精选一年持有期混合型集合
资产管理计划

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 1 月 18 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 海通量化价值精选

基金主代码 850004

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 24 日

报告期末基金份额总额 86,845,157.14 份

投资目标 本集合计划通过数量化模型，合理配置资产权重，精选
个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现集合计
划资产的增值。

投资策略 1、资产配置策略

大类资产配置不作为本集合计划的核心策略。一般情况
下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考虑系统性
风险、各类资产收益风险比、流动性要求、申购赎回以
及分红等因素后，对集合计划资产配置做出适当调整。
2、以超越业绩基准为目的的股票投资策略

本集合计划基于长期量化研究构建投资模型，坚持数据
驱动，挖掘市场中的潜在逻辑，通过优化量化投资模型
来规避情绪带来的负面影响，力图获得超越业绩基准的
投资回报。本集合计划基于实证检验，选取出符合 A 股
投资逻辑的因子，并根据对经济周期和资本市场发展的
不同阶段的分析和判断动态调整因子权重，从而构建多
因子选股体系。

3、债券投资策略

本集合计划债券投资将以优化流动性管理、分散投资风

险为主要目标，同时有效利用集合资产提高集合计划收
益。通过研究国内外宏观经济、国内财政政策与货币市
场政策等因素对债券市场的……
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