公告日期：2023-10-25

海通海升六个月持有期债券型集合资产管
理计划

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：上海海通证券资产管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国农业银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于 2023 年 10 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期为 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 海通海升六个月持有

基金主代码 850003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 14 日

报告期末基金份额总额 935,406,664.91 份

投资目标 在控制和分散投资组合风险的前提下，实现集合计划资
产长期稳定增值。

投资策略 1、久期管理策略

在全球经济的框架下，管理人对宏观经济运行趋势及其
引致的财政货币政策变化做出判断，密切跟踪 CPI、PPI、
汇率、M2 等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市
场利率趋势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组
合目标久期，通过合理的久期控制实现对利率风险的有
效管理。

2、类属配置策略

类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合
以及对资产组合的管理。本集合计划通过情景分析和历
史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和
二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用
债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定
具有最优风险收益特征的资产组合。

3、期限结构配置策略

本集合计划对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动

进行分析，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情
形下，确定最优的期限结构。本集合计划期限结构调整
的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策……
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