公告日期:2017-04-24
平安大华深证 300 指数增强型证券投资基
金 2017 年第 1 季度报告
2017 年 3 月 31 日
基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 4 月 24 日
平安大华深证 300 指数增强 2017 年第 1 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 平安大华深证 300 指数增强
场内简称 -
交易代码 700002
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 20 日
报告期末基金份额总额 38,512,751.80 份
投资目标
采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数
复制的方法拟合、跟踪深证 300 指数,并在严格控制
跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合
管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪
误差不超过 7.75%。
投资策略
采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过全样
本复制的方式拟合、跟踪深证 300 指数,并在严格控
制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投
资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投
资收益率。
其中指数复制策略采用全样本复制的方式,即按照标
的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指
数的业绩表现。股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟
踪误差的基础上,辅以有限度的增强操作及一级市场
平安大华深证 300 指数增强 2017 年第 1 季度报告
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股票投资,以求获取超越标的指数的收益率表现。
业绩比较基准 深证 300 指数收益率 x95% 商业银行活期存款利率(税
后) X5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金,在证券投资基金中属于较高
风险、较高收益的品种,其风险收益水平高于货币市
场基金、债券型基金和......
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