公告日期：2024-10-24

平安深证 300 指数增强型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安深证 300 指数增强

基金主代码 700002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 38,689,413.23 份

投资目标 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法
拟合、跟踪深证 300 指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差
的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，
年跟踪误差不超过 7.75%。

投资策略 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复制的方
式拟合、跟踪深证 300 指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误
差的前提下进行相对增强的投资管理。以有效降低基金运作成本
并提高本基金的投资收益率。其中指数复制策略采用全样本复制
的方式，即按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合
标的指数的业绩表现。股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟踪误
差的基础上，辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资，以求
获取超越标的指数的收益率表现。

业绩比较基准 深证 300 指数收益率 X95%+商业银行活期存款利率（税后）X5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债
券型基金和混合型基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪
标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -1,097,714.02

2.本期利润 ……
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