公告日期：2022-04-21

平安深证 300 指数增强型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安深证 300 指数增强

基金主代码 700002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 12 月 20 日

报告期末基金份额总额 38,395,911.90 份

投资目标 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟
合、跟踪深证 300 指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提
下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比
较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不
超过 7.75%。

投资策略 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复制的方式拟
合、跟踪深证 300 指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提
下进行相对增强的投资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金
的投资收益率。其中指数复制策略采用全样本复制的方式，即按照标
的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指数的业绩表现。
股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上，辅以有限度的
增强操作及一级市场股票投资，以求获取超越标的指数的收益率表
现。

业绩比较基准 深证 300 指数收益率 X95%+商业银行活期存款利率（税后）X5%

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型
基金和混合型基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数
的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 -681,482.01

2.本期利润 -……
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