公告日期：2023-10-25

农银汇理中证 500 指数证券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人： 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2023 年 10 月 25 日
农银汇理中证 500 指数证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 农银中证 500 指数
基金主代码 660011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 11 月 29 日
报告期末基金份额总额 37,985,783.85 份
投资目标 本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和
数量化的风控管理，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误
差控制在 4％以内，日平均跟踪偏离度控制在 0.35%以内，以实现
对标的指数的有效跟踪。
投资策略 本基金将把资产按照标的指数的成分股及其权重配比进行投资以
拟合标的指数的业绩表现。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95％×中证 500 指数＋5％×同期银行活
期存款利率。
风险收益特征 本基金为股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、
债券型基金和混合型基金。
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

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1.本期已实现收益 -84,176.00
2.本期利润 -2,813,411.54
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0732
4.期末基金资产净值 55,435,326.19
5.期末基金份额净值 1.4594
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -4.82% 0.81% -4.87% 0.82% 0.05% -0.01%
过去六个月 -8.88% 0.80% -9.73% 0.80% 0.85% 0.00%
过去一年 0.41% 0.83% -0.33% 0.83% 0.74% 0.00%
过去三年 -6.59% 1.05% -7.48% 1.05% 0.89% 0.00%
过去五年 19.10% 1.27% 18.22% 1.27% 0.88% 0.00%
自基金合同
生效起至今
45.94% 1.47% 45.34% 1.49% 0.60% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注： 本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的 90%；除股票以外的其他资
产投资比例范围为基金资产的 5％－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低
于基金资产净值的 5％。本基金建仓期……
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