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公告日期:2020-12-31
英大基金管理有限公司公募基金风险等级评价说明
(2020 年 12 月)
根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、
《证券投资基金销售适用性指导意见》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《基
金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》 等相关法律法规, 公司对旗下
公募基金的风险等级进行审慎评估, 评价方法及体系如下所示:
一、 风险评价内容
公募基金风险等级评价应当采取多维度分类原则, 按照基金的投资规模, 投
资方向、 范围及比例, 基金流动性, 基金结构化程度及杠杆比例、 到期时限、 投
资单位产品或者相关服务的最低金额、 募集方式、 发行人等相关主体的信用状况、
同类基金过往业绩等进行风险评级。
涉及投资组合的基金应当按照基金整体风险等级进行评估。
基金存在下列因素的, 应当审慎评估其风险等级:
1. 存在本金损失的可能性, 因杠杆交易等因素容易导致本金大部分或者全
部损失的基金;
2. 基金的流动变现能力, 因无公开交易市场、 参与投资者少等因素导致难
以在短期内以合理价格顺利变现的基金;
3. 基金的可理解性, 因结构复杂、 不易估值等因素导致普通人难以理解其
条款和特征的基金;
4. 基金的募集方式, 涉及面广、 影响力大的公募基金;
5. 基金的跨境因素, 存在市场差异、 适用境外法律等情形的跨境发行或者
交易的基金;
6. 自律组织认定的高风险基金;
7. 其他有可能构成投资风险的因素。
二、 评价方法及风险分级
对于首次发行、 存续期内定期开放的公募基金风险评价应充分考虑基金的投
资方向、 投资范围和投资比例, 历史规模和持仓比例, 结构化程度、 过往业绩及
基金净值的历史波动程度, 成立以来有无违规行为发生等多个方面的因素。
(一) 根据公募基金投资范围和资产配置进行风险评价:
1. 股票型基金风险评价为 6 分;
2. 混合型基金风险评价为 4 分;
3. 债券型基金风险评价为 2 分;
4. 货币型、 避险策略基金风险评价为 1 分。
(二) 根据公募基金的流动性设置风险加项:
1. 公募基金封闭期限在 3 个月以上(含 3 个月) 的, 同时基金在封闭期内
不可流通转让的, 风险加项为 3 分;
2. 公募基金封闭期限在 3 个月以上(含 3 个月) 的, 同时基金在封闭期内
可流通转让的, 风险加项为 2 分;
3. 开放式公募基金风险加项为 0 分。
(三) 根据公募基金结构化程度设置风险加项:
1. 分级债券型、 股票型、 混合型公募基金, 风险加项为 3 分;
2. 其他分级公募基金, 风险加项为 4 分;
3. 非分级公募基金, 风险加项为 0 分。
(四) 根据公募基金投资方向、 标的及比例进行风险调整, 风险加减项范围
为-3 分到 3 分, ......
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