公告日期：2023-08-09

华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 8 月 2 日
送出日期：2023 年 8 月 9 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华商动态阿尔法混合 基金代码 630005

基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效 2009-11-24 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2018-02-23

基金经理 邓默 经理的日期

证券从业日期 2011-06-24

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金通过量化模型筛选出具有高Alpha的股票，利用主动投资管理与数量化组合管
理的有效结合，管理并提高组合的Alpha水平，在有效控制投资风险的同时，力争为
投资者创造超越业绩基准的回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含
存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的30％—80％；债券投资比例为
基金资产的15％—65％；权证投资比例为基金资产净值的0-3%；并保持不低于基金资
产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。

主要投资策略 本基金将主动投资与数量化组合管理有机的结合起来，切实贯彻自上而下的资产配置
和自下而上的公司选择相结合的策略。

本基金动态 Alpha策略包括两部分：一是通过自下而上的公司研究，借助公司动态
Alpha多因素选股模型将那些具有高Alpha值的公司遴选出来组成基金投资的备选库，
这里高 Alpha值的公司指根据公司量化模型各行业综合排名前三分之一的公司；二是
通过自上而下的资产配置策略确定各类标的资产的配置比例，并对组合进行动态地优
化管理，进一步优化整个组合的风险收益特征，避免投资过程中随意性造成的Alpha

流失。

具体投资策略详见基金合同。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%
风险收益特征 本基金是混合型基金，在资产配置中强调数量化配置，其预期收益和风险水平较股票
型产品低、较债券型基金高，属于中高风险、中高预期收益的基金产品。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表……
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