公告日期：2024-10-24

建信深证 100 指数增强型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信深证 100 指数增强

基金主代码 530018

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 3 月 16 日

报告期末基金份额总额 43,953,646.59 份

投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在对深证 100 指数进行有效跟踪的被
动投资基础上，结合增强型的主动投资，力争控制本基金净值增长率
与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5％，年跟
踪误差不超过 7.75％，以实现高于标的指数的投资收益和基金资产
的长期增值。

投资策略 本基金采用指数增强型投资策略，以深证 100 指数作为基金投资组合
的标的指数，结合深入的基本面研究及数量化投资技术，在指数化投
资基础上优化调整投资组合，在控制与比较基准偏离风险的前提下，
力争获得超越标的指数的投资收益。

业绩比较基准 95%×深证 100 价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基
金、债券基金、混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证
券投资基金品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -4,977,900.02

2.本期利润 14,561,802.37

3.加权平均基金份额本期利润 0.3350

4.期末基金资产净值 94,785,107.09

5.期末基金份额净值 ……
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