公告日期：2024-01-19

建信上证社会责任交易型开放式指数证券
投资基金联接基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 建信上证社会责任 ETF 联接

基金主代码 530010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 5 月 28 日

报告期末基金份额总额 29,322,660.06 份

投资目标 通过将绝大部分基金财产投资于上证社会责任 ETF，密切跟踪业绩比
较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金为上证社会责任 ETF 的联接基金，主要通过投资于上证社会责
任 ETF 以求达到投资目标。

当本基金申购赎回和在二级市场买卖上证社会责任 ETF 或本基金自
身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期
成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金经理
会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。

业绩比较基准 95%×上证社会责任指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率

风险收益特征 本基金为上证社会责任 ETF 的联接基金，风险与预期收益水平高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，具
有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 510090

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010 年 5 月 28 日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2010 年 8 月 9 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，日均跟踪偏
离度的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过 2%。

投资策略 本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的
成……
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