公告日期：2024-07-18

交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券
投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银策略回报灵活配置混合

基金主代码 519710

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 6 月 27 日

报告期末基金份额总额 209,195,588.11 份

投资目标 本基金根据对宏观经济周期和市场环境的分析研究，自上而下配
置资产，并通过对类属资产灵活运用多种投资策略，力争实现基
金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合以实现
大类资产的灵活配置。本基金首先利用经济周期理论，对宏观经
济的经济周期进行预测，在此基础上形成对不同资产市场表现的
预测和判断，确定基金资产在各类别资产间的分配比例，并随着
各类证券风险收益特征的相对变化，动态调整组合中各类资产的
比例，以规避或分散市场风险，提高基金收益率。

业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率+40%×中证综合债券指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场
基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的
中高风险品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

注：本基金于 2015 年 6 月 27 日由交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金转型为交银施罗德策
略回报灵活配置混合型证券投资基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -4,508,937.72

2.本期利润 -46,436,784.53

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2206

4.期末基金资产净值 ……
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