公告日期：2024-10-11

交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证
券投资基金联接基金

招募说明书(更新)

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二四年九月

重要提示

交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）经2011年6月20日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2011】967号文核准募集。本基金基金合同于2011年9月28日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金为ETF联接基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于证券投资基金中风险较高、预期收益较高的品种。

本基金主要投资于目标ETF，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌等潜在风险。

本基金标的指数为深证300价值价格指数。

1、选样空间

深证300指数样本股。

2、选样方法

1）计算价值因子的变量数值

价值因子有四个变量：每股收益与价格比率、每股经营现金流与价格比率、股息收益率、每股净资产与价格比率。

2）计算风格Z值

计算出每只股票的变量值之后，在样本空间内对所有变量值进行标准化z分处理。

为确保用于标准化处理的市场均值不会因为极值而受到太大影响，计算增长率变量时，先对样本空间内所有股票的数值按照升序排列。对于处在下端10%或者上端90%等级的数值，分别设定为第10%等级与90%等级的数值。

一个公司股票的价值Z值是四个价值因子变量Z值的均值。

3）指数选样

在深证300中选取价值Z值最高的100只股票作为深证300价值指数初始样本股。

3、指数计算

指数采用派氏加权法，依据下列公式逐日连锁实时计算：

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司国证指数网网站，网址：www.cnindex.com.cn。

本基金可投资国内依法发行上市的存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。具体风险烦请查阅本招募说明书“风险揭示”章节内容。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。

投资有风险，投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书所载内容截止日为2024年09月10日，有关财务数据和净值表现
截止日为2024年06月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

目 录

重要提示......1
一、绪言......6
二、释义......7
三、基金管理人......12
四、基金托管人......20
五、相关服务机构......23
六、基金的募集......47
七、基金合同的生效......49
八、基金份额的申购与赎回......50
九、基金的转换......63
十、基金的投资......70
十一、基金……
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