公告日期：2023-10-24

交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指
数证券投资基金联接基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 交银深证 300 价值 ETF 联接

基金主代码 519706

前端交易代码 519706

后端交易代码 519707

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 9 月 28 日

报告期末基金份额总额 27,587,312.09 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

投资策略 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指
数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资
于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，其余资产可投
资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券、回购、权证及
中国证监会允许基金投资的其它金融工具，其目的是为了使本基
金在应付申购赎回的前提下，更好地实现跟踪标的指数的投资目
标。

业绩比较基准 深证 300 价值价格指数收益率×95%＋银行活期存款税后收益率×
5%

风险收益特征 本基金属 ETF 联接基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，
具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，相当于
股票基金中风险较高，预期收益较高的品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 159913

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011 年 10 月 25 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证 300 价值价格指数，以……
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